Visão Geral

Este curso aborda os fundamentos e as práticas de gestão dos riscos atuariais relacionados a planos previdenciários, seguros e Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). O participante compreenderá como identificar, mensurar, avaliar, tratar e monitorar riscos decorrentes de fatores demográficos, biométricos, econômicos, financeiros e operacionais que podem afetar as obrigações futuras e o equilíbrio dos planos previdenciários.

Objetivo

Após realizar este curso, você será capaz de:

• Compreender os principais riscos atuariais
• Identificar fatores que podem afetar as obrigações previdenciárias
• Avaliar riscos demográficos, biométricos, financeiros e econômicos
• Aplicar técnicas de mensuração e monitoramento de riscos
• Realizar análises de sensibilidade e cenários
• Desenvolver estratégias de mitigação
• Integrar riscos atuariais à governança e ao planejamento previdenciário

Publico Alvo

• Atuários e analistas atuariais
• Gestores e dirigentes de RPPS
• Profissionais de previdência e seguros
• Analistas de riscos e finanças
• Conselheiros de RPPS
• Profissionais de controle e governança

Pre-Requisitos

• Conhecimentos básicos de atuária
• Familiaridade com planos previdenciários
• Conhecimentos de probabilidade e estatística
• Noções de matemática financeira
• Conhecimentos básicos de gestão de riscos são recomendados

Conteúdo Programatico

Module 1: Actuarial Risk Management Fundamentals

1. Actuarial risk concepts
2. Actuarial risk management objectives
3. Risk governance
4. Risk identification
5. Risk assessment
6. Risk measurement
7. Risk treatment
8. Risk monitoring
9. Actuarial risk management lifecycle

Module 2: Demographic and Biometric Risks

1. Demographic risk concepts
2. Mortality risk
3. Longevity risk
4. Fertility and population structure
5. Disability risk
6. Retirement behavior risk
7. Turnover risk
8. Mortality improvement
9. Demographic assumption uncertainty

Module 3: Economic and Financial Risks

1. Economic risk fundamentals
2. Interest rate risk
3. Inflation risk
4. Investment return risk
5. Discount rate risk
6. Salary growth risk
7. Benefit adjustment risk
8. Asset-liability mismatch
9. Financial assumption uncertainty

Module 4: Actuarial Assumptions and Model Risk

1. Actuarial assumption governance
2. Assumption selection
3. Assumption validation
4. Experience studies
5. Model risk
6. Data quality risk
7. Parameter uncertainty
8. Model limitations
9. Assumption sensitivity

Module 5: Actuarial Liability and Solvency Risks

1. Pension liability risk
2. Funding risk
3. Actuarial deficit risk
4. Solvency risk
5. Liquidity risk
6. Asset-liability risk
7. Long-term sustainability
8. Funding adequacy
9. Actuarial balance monitoring

Module 6: Risk Measurement and Analysis

1. Risk indicators
2. Probability and impact assessment
3. Risk matrices
4. Sensitivity analysis
5. Scenario analysis
6. Stress testing
7. Monte Carlo simulation
8. Risk distributions
9. Tail risk analysis
10. Risk-adjusted projections

Module 7: Risk Mitigation and Governance

1. Actuarial risk response strategies
2. Risk avoidance
3. Risk reduction
4. Risk transfer
5. Risk acceptance
6. Contribution adjustments
7. Benefit and funding strategies
8. Asset-liability management
9. Risk governance
10. Actuarial risk reporting

Module 8: Practical Actuarial Risk Management

1. Actuarial risk identification exercise
2. Risk mapping
3. Assumption sensitivity analysis
4. Longevity risk scenario
5. Investment return scenario
6. Interest rate stress test
7. Actuarial deficit scenario
8. Risk mitigation plan
9. Actuarial Risk Dashboard
10. Practical actuarial risk management case studies