Visão Geral

Curso Análise de Instituições Financeiras, Análise qualitativa e quantitativa de instituições financeiras e como ela difere da análise de uma entidade corporativa.

Objetivo

Após realizar este Curso Análise de Instituições Financeiras, você será capaz de:

• Os problemas bancários atuais combinam-se com uma base técnica para fornecer conhecimento completo
• Analise o balanço e a demonstração de resultados de um banco
• Utilize a abordagem analítica CAMEL
• Identifique sinais de alerta de problemas potenciais
• Aprecie os principais indicadores de desempenho dos bancos
• Obtenha informações sobre como os bancos gerenciam o risco de crédito e financiamento
• Obtenha informações sobre o risco fora do balanço de uma grande instituição financeira
• Aprecie as implicações das preocupações e padrões de adequação de capital
• Utilize a análise de proporção e avalie a condição financeira relativa dos pares

Publico Alvo

• Banqueiros de investimento,
• Banqueiros comerciais,
• Analistas e associados,
• Banqueiros centrais e oficiais de crédito

Materiais

Conteúdo Programatico

Visão geral macro dos mercados

1. Desmistificando o Setor Bancário
2. Tendências / questões no setor bancário
3. The Banking Industry Outlook
4. Por que os bancos e instituições financeiras falham?
5. Indicadores de desempenho de um banco

Desconstruindo as demonstrações financeiras de um banco

1. Método analítico CAMEL
2. Medidas de condição financeira
3. Receitas e despesas - categorias principais
4. Compreender os ganhos e a lucratividade de um banco
5. Comparando indicadores-chave com pares
6. Avaliação de ativos e passivos essenciais
7. Compreender a relação entre financiamento e liquidez

A natureza do capital

1.  O que é capital?
2.  Quais são os custos ocultos do capital?
3.  Modelos de capital da Basiléia
4.  Definições de Basileia de Nível 1 e Capital Total
5.  Destaques Basel II
6.  A adequação de 'Adequação de Capital'
7.  Capital como indicador de desempenho
8.  Reações globais à 'adequação de capital'
9.  Calculando ativos baseados em risco
10.  O conceito de RAROC

Objetivos da Análise de Risco de Instituições Financeiras

1.  Regulamentação do Banco e Due Diligence
2.  Riscos de Crédito
3.  Riscos de liquidez
4.  Risco da taxa de juros
5.  Alavancagem financeira

Risco Estrutural e Índices de Gerenciamento de Risco avançados

1. Revisão das exposições de risco do banco
2.  Principais índices e estatísticas de risco da indústria
3.  Mania de fusão e estratégia
4.  Tipologia Genérica de Características Bancárias

Análise de gerenciamento

1. Responsabilidades de Gestão
2.  Avaliação da gestão
3.  Qualidade de Gestão e Governança Corporativa

Analisando ganhos e lucratividade

1. Fatores que influenciam os ganhos bancários
2.  Como os bancos gerenciam os ganhos
3.  Análise da lucratividade geral
4.  Análise de índice e medidas de lucratividade e ganhos gerais
5.  Avaliação de mudanças em ganhos e lucratividade
6.  Avaliação dos componentes da receita de receita de juros e receita não financeira

Analisando a estrutura de ativos

1. Qualidade de ativos e NPLs
2.  Como o ciclo de crédito bancário afeta a qualidade dos ativos
3.  Revisão Qualitativa da Qualidade do Ativo
4.  Revisão Quantitativa da Qualidade do Ativo
5.  Principais indicadores de qualidade de ativos
6.  Lista de verificação de qualidade de ativos
7.  Provisionamento, Reservas para Perdas de Empréstimos e Classificação de Empréstimos
8.  Liquidez e estrutura de vencimento dos ativos

Análise de passivos

1.  Relatórios Anuais do Banco e transparência
2.  Gestão de Passivos
3.  Depósitos Básicos
4.  Posição líquida no mercado interbancário
5.  Linhas do Banco Central
6.  Correspondência ou incompatibilidade com câmbio estrangeiro
7.  Dívidas de longo prazo, termos, subordinados vs. não subordinados
8.  Vulnerabilidade a mudanças repentinas no mercado (ou seja, regulamentos, etc.)
9.  Por que os bancos são altamente alavancados
10.  Capital vs. Liquidez: Risco de Insolvência vs. Risco de Liquidez

Análise do patrimônio líquido

1. Objetiva dois índices de capital
2.  Importância da Adequação de Capital
3.  Avaliando Adequação de Capital
4.  Implicações da Basiléia