Visão Geral

Curso Introdução à Modelagem Financeira finanças corporativas, gerenciamento de risco e finanças estruturadas - teoria prática, contabilidade e implementação técnica de cada tipo.

Objetivo

Após realizar este Curso Introdução à Modelagem Financeira você será capaz de:

• Leia e compreenda as demonstrações financeiras
• Calcule modelos de análise de razão e interprete-os e suas limitações
• Crie e interprete projeções pró-forma
• Compreender a mecânica básica dos métodos de avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)
• Crie modelos de avaliação baseados em DCF
• Compreenda o significado de '' risco '' e '' recompensa '' em um contexto financeiro
• Compreender as características e limitações das medidas de risco da taxa de desconto
• Compreenda os conceitos básicos de risco medido probabilisticamente
• Crie modelos de risco de taxa de desconto e de risco medido probabilisticamente e entenda suas limitações
• Compreender a estrutura básica dos modelos de finanças estruturadas
• Crie modelos simples de MBS e ABS e como medir os riscos e recompensas desses títulos

Pre-Requisitos

Profissionais de finanças de nível básico, analistas de pesquisa, banqueiros corporativos e contratações laterais

Materiais

Conteúdo Programatico

Introduction to the Three Kinds of Models

1. Accounting Basics
   
2.  Introduction to the language of finance
3.  Reading financial statements: cash flow statement, balance sheet and income statement

Corporate Finance Models

1. Ratio analysis models -- computing and interpreting
   
2.  Model assumptions and limitations
3.  Pro-forma projections -- creating and interpreting
4.  Model assumptions and limitations
5.  Introduction to discounted cash flows (DCFs)
6.  Time value of money and cash flow mechanics
7.  Introduction to the DCF valuation method
8.  Creating and interpreting DCF-based valuation models
9.  Model assumptions and limitations

Risk Models

1. Introduction to risk and reward in a financial context
   
2.  Key characteristics and limitations of discount-rate risk measures
3.  Creating and comparing discount-rate risk models
4.  Understanding key assumptions and model limitations
5.  Essential aspects of statistics and probability for financial modeling
6.  Basic models of probabilistically-measured risk
7.  Creation of probabilistically-measured risk models
8.  Understanding key assumptions and model limitations

Structured Finance Models

1. Introduction to structured finance: lending against cash flows
   

A Basic Mortgage-Backed Security Model

1. Aggregating the assets
   
2.  Modeling the basic cash flows
3.  Modeling prepayments and defaults
4.  Measuring risk

A Basic Generalized Asset-Backed Security Model

1. Considering the included assets
   
2.  Modeling the basic cash flows
3.  Modeling prepayments and defaults
4.  Measuring risk