Visão Geral

Neste Curso Aplicando a análise de dados em finanças, apresentaremos uma série de técnicas de análise financeira. Você aprenderá por que, quando e como aplicar análises financeiras em situações do mundo real. Exploraremos técnicas para analisar dados de séries temporais e como avaliar a relação risco-recompensa exposta na moderna teoria de portfólio. Embora a maior parte do foco esteja nos preços, retornos e riscos das ações corporativas, as técnicas analíticas podem ser aproveitadas em outros domínios. Finalmente, uma breve introdução à negociação algorítmica conclui o curso.

Materiais

Conteúdo Programatico

Introdução à Análise Financeira e Dados de Séries Temporais

• Neste módulo, apresentaremos uma visão geral da análise financeira. Os alunos aprenderão por que, quando e como aplicar a análise financeira em situações do mundo real. Exploraremos técnicas para analisar dados de séries temporais e como avaliar a relação risco-recompensa exposta na moderna teoria de portfólio. Embora a maior parte de nosso foco esteja nos preços, retornos e riscos das ações corporativas, as técnicas analíticas podem ser aproveitadas em outros domínios. Finalmente, uma breve introdução à negociação algorítmica conclui o curso.

Medidas de Desempenho e Modelo Holt-Winters

• Apresentaremos métodos analíticos para analisar dados de séries temporais para construir modelos de previsão e apoiar a tomada de decisões. Os alunos aprenderão a analisar dados financeiros que geralmente são apresentados como dados de séries temporais. Os tópicos incluem medidas de desempenho de previsão, média móvel, métodos de suavização exponencial e o método de Holt-Winters.

Estacionaridade e Modelo ARIMA

• Neste módulo, começaremos com a estacionaridade, o primeiro e necessário passo na análise de dados de séries temporais. Os alunos aprenderão a identificar se uma série temporal é estacionária ou não e saberão como fazer com que dados não estacionários se tornem estacionários. A seguir, estudaremos um modelo básico de previsão: ARIMA. Os alunos aprenderão como construir um modelo de previsão ARIMA usando R.

Teoria Moderna de Portfólio e Introdução à Negociação Algorítmica

• Apresentaremos algumas medidas básicas da moderna teoria de portfólio. Os alunos entenderão sobre risco e retorno, como equilibrá-los e como avaliar uma carteira de investimentos.